证券从业资格证

21.以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是( )。

A.长期稳定持有模拟市场指数的证券组合

B.采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的

C.期望获得市场平均收益

D.采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

22.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。

A.最小方差组合

B.最大方差组合

C.最高收益率组合

D.适合自己风险承受力的组合

23.最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的( )是使投资者最满意的有效组合。

A.位置最低

B.位置最高

C.曲度最大

D.曲度最小

24.上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作( )。

A.最小风险组合

B.最小方差组合

C.最佳资产组合

D.最高收益组合

25.从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在( )的情况下，可获得无风险组合。

A.正完全相关

B.负完全相关

C.不相关

D.不完全负相关

26.( )决定组合线在证券A与B之间的弯曲程度。

A.权重

B.证券价格的高低

C.相关系数

D.证券价格变动的敏感性

27.给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A 与证券B不同的( )将决定A、B的不同形状的组合线。

A.收益性

B.风险性

C.关联性

D.流动性

28.在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。

A.收益最大的

B.风险最小的

C.收益和风险均衡的

D.所有可能的

29.实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到( )的点估计值。

A.最大

B.最小(最优)

C.零

D.等于1

30.证券组合管理的第一步是( )。

A.确定证券投资政策

B.进行证券投资分析

C.构建证券投资组合

D.投资组合的修正

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