初级银行

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21、 关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是（ ）。

A、方差-协方差法不能预测突发事件的风险

B、方差-协方差法易低估实际的风险值

C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

标准答案：d

22、 商业银行持有某股票，其当前价格为43元，经过分析预期该股票价格可能在未来一定时间内下跌，交易部门拟通过构造一个纯粹的卖出期权组合来规避股票价格下跌的风险，具体操作为:

（1）购买1个卖出期权，执行价格为43元，成本为6元；

（2）出售2个卖出期权，执行价格为37元，每个收益4元；

（3）购买1个卖出期权，执行价格为32元，成本为1元。

则只要股票价格低于（ ）元，此卖出期权组合的净收益就保持不变。

A、32

B、35

C、37

D、43

标准答案：a

23、 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（ ）。

A、Delta

B、Gamma

C、Vega

D、Theta

标准答案：c

二、多选题:

24、 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（ ）。

A、利率风险

B、汇率风险

C、信用风险

D、商品价格风险

E、流动性风险

标准答案：a, b, d

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（责任编辑：中大编辑）