初级银行

2014年银行从业资格考试正在备考中，小编特搜集整理了风险管理相关辅导资料，希望对各位考生2014年银行从业资格考试有所帮助！

5. 不良贷款拨备覆盖率

不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

6. 贷款损失准备充足率

贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%

该指标计算本外币口径数据。贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。

3.3.3 风险预警

1. 风险预警的程序和主要方法

(1)风险预警程序

①信用信息的收集和传递

②风险分析

③风险处置。按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。

④后评价

(2)风险预警的主要方法

①传统方法。典型的例子是6C法。

②评级方法

③信用评分方法。CAMEL评级体系

④统计模型。

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。

①黑色预警法。这种预警方法不引进预兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征。

②蓝色预警法。这种预警方法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，具体分为两种模式：

指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指数进行预警。其中，应用范围最广的是扩散指数，是指全部警兆指数中个数处于上升的警兆指数所占比重。

统计预警法。

③红色预警法。该方法重视定量分析与定性分析相结合。其流程是：首先对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析;其次进行不同时期的对比分析;最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。

2. 行业风险预警

(1)行业环境风险因素

①经济周期因素

②财政货币政策

③国家产业政策

④法律法规

(2)行业经营风险因素

主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况、行业整体财务状况，目的是预测目标行业的发展前景以及该行业中企业所面临的共同风险。

(3)行业财务风险因素

对行业财务风险因素的分析要从行业财务数据的角度，把握行业的盈利能力、资本增值能力和资金营运能力，进而更深入地剖析行业发展中的潜在风险。行业财务风险分析指标体系主要包括：

①行业净资产收益率=净利润/平均净资产×100%

②行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数

=行业内亏损企业亏损总额/(行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额)

该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。

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（责任编辑：中大编辑）

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