初级银行

2014年银行业专业人员职业资格考试风险管理模拟冲刺练习题：

第66题

商业银行的流动性风险可能是由( )所引起的。

A.资产业务

B.负债业务

C.表外业务

D.以上都有可能

【正确答案】：D

第67题

信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。

A.住房抵押贷款信用风险暴露

B.零售信用风险暴露

C.公用事业信用风险暴露

D.企业/机构信用风险暴露

【正确答案】：D

[答案解析]信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款);后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。

第68题

在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于( )。

A.内部流程

B.系统缺陷

C.外部事件

D.人员因素

【正确答案】：A

[答案解析]内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中文件/合同缺陷又称文件/合同瑕疵，主要表现为抵押权证、房产证丢失等。

第69题

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

A.以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

【正确答案】：D

[答案解析]如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。ABC三项所述情形中，银行资产、负债到期期限或重新定价期限之间所存在较小或无差异，重新定价风险较小。

第70题

商业银行内部风险的估计，一般不包含( )。

A.违约损失

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.实际损失

【正确答案】：D

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（责任编辑：中原茶仙子）

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