初级银行

2011年银行从业资格考试《公共基础》精华讲义

一、风险与风险管理

具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力

(一)风险与收益

1.风险的三种定义

(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括

(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式

(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性

符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

2.风险与收益的关系：平衡管理

3.切勿将风险与损失混淆

风险：事前概念，损失发生前的状态

损失：事后概念

4.损失类型

预期损失--提取准备金、冲减利润

非预期损失--资本金

灾难性损失--保险

2011年银行从业资格考试《公共基础》精华讲义

(二)风险管理与商业银行经营

我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则

风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一

1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

(1)依靠专业化的风险管理技能;

(2)两个例子

开发和管理基金;

外汇交易和衍生品交易

做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。

2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行的经营管理模式

从片面追求利润的管理模式转向实现"经风险调整的收益率"最大化的管理模式;

从定性分析为主的传统管理方式转向定量分析为主的风险管理方式;

从分散风险管理的模式转向全面、集中管理模式。

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（责任编辑：中大编辑）