初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》练习指导(12)，希望对您的复习有所帮助！

1.某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产 为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为()。

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

2.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。

A .这两笔贷款的信用风险是不相关的

B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

3.()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A .名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

4.企业购买远期利率协议的目的是()。

A .锁定未来放款成本

B.锁定未来借款成本

C.减少货币头寸

D.对冲未来外汇风险

5.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。

A .流动性

B.操作

C.法律

D.战略

6.正态分布的图形特征是()。

A .左高右低

B.中间高，两边低，左右对称

C.右高左低

D.中间低，两边高，左右对称

7.银行贷款利率或产品定价应覆盖()。

A .预期损失

B.非预期损失

C.极端损失

D.违约损失

8.在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括()。

A .过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

9.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用 短边法计算的总敞口头寸为()。

A .150

B.110

C.40

D.260

10.贷款组合的信用风险包括()。

A .系统性风险

B.非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

D.政治风险

参考答案

1.【答案及解析】B总资产收益率一净利润/4均总资产。根据题目计算得：4%。故选B。

2.【答案及解析】C这两笔贷款是正相关的，这两笔贷款构成的贷款的风险组合小于或者等于其信用风险的简单加总。故选C。

3.【答案及解析】A名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。故选A。

4.【答案及解析】B企业购买远期利率协议的目的是锁定未来借款成本，规避利率变动可能带来的风险。故选B。

5.【答案及解析】A流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临流动性危机。故选A。

6.【答案及解析】B正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称。故选B。

7.【答案及解析】A预期损失是可以预期的损失必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失，银行贷款利率或产品定价应覆盖它。故选A。

8.【答案及解析】D提高敏感度是标准法的优点而不是缺点。故选D。

9.【答案及解析】A短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中多头为150，空头为110，因此总敞口头寸为150。故选A。

10.【答案及解析】C贷款组合的信用风险不仅包括系统性风险还包括非系统性风险。但是与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。故选C。

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（责任编辑：xll）