初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》经典练习题

31下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有(   )。

A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题

B如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

C可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

D不存在模型风险

E计算量很大，且准确性地提高速度较慢

32信用风险的主要形式包括(    )。

A结算风险   B流动性风险

C非系统风险D违约风险

E国家风险

33我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括(    )。

A完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C建立、健全以监事会为核心的监督机制

D建立完善的信息报告和信息披露制度

E建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

34关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有(    )。

A在我国，区域限额管理包括国家限额管理

B发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

C在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

D在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

35巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括(    )。

A商业银行应保持公司治理的透明度

B董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

C董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

D董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

E有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

36下列关于久期的说法，正确的有(    )。

A久期也称持续期

B久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

E某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

37市场风险内部模型的主要优点包括(   )。

A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

B能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

C将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

D风险价值具有高度的概括性，简明易懂

E反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

38操作风险评估一般从以下哪两个层面开展？(    )

A业务管理B风险管理

C内部管理D外部管理

E流程管理

39下列关于久期缺口的说法，正确的有(   )。

A久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期

B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

D久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显着

E久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

40审慎经营类指标包括(   )。

A股本净回报率B资本充足率

C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率

E成本收入比

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