初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》模拟练习(3)，希望对您的复习有所帮助！

1、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。

A、适度分散客户种类和资金到期日

B、制定风险集中限额

C、以零售资金作为银行负债的主要来源

D、将贷款集中于房地产企业

E、以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

【答案与解析】正确答案：ABC

2、流动性比例中流动性资产包括( )。

A、在中国人民银行超额准备金存款

B、一个月内到期的应收账款

C、一个月内到期的贴现及其他买入票据

D、一个月内到期的次级类贷款

E、一个月内到期的债券

【答案与解析】正确答案：ABCE

3、清晰的声誉风险管理流程包括。( )。

A、声誉风险识别 B、外部审计 C、声誉风险评估

D、监测和报告 E、内部审计

【答案与解析】正确答案：ACDE

4、违约的发生主要是由于哪些原因?( )

A、债务人自身原因，经营不善、决策失误8、行业不景气

C、宏观经济因素影响 D、债务人故意欺诈

E、贷款定价不合理

【答案与解析】正确答案：ABC

5、在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中

相对可以忽略的是( )。

A、EAD B、LGD

C、M D、PD

【答案与解析】正确答案：C

6、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )

A、定义操作风险并分类 B、文件证明和收集数据

C、建立模型 D、重新进行数据收集

E、确定模型并实施

【答案与解析】正确答案：ABCDE

7、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?( )

A、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

B、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

C、某借款企业已破产，由此将不归还欠款

D、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

E、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

【答案与解析】正确答案：BCDE

可视为违约的情形是：

(1)有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款(包括本金、利息和手续费);

(2)债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期;

(3)债务人超过到期日90天仍未偿还债务;

(4)债务人或债权人已申请债务人的企业破产。

8、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。

A、交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

B、商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具

C、纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

D、向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

E、一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

【答案与解析】 正确答案：ABC

9、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

A、财务/会计错误 8、文件/合同缺陷 C、产品设计缺陷

D、交易/定价错误 E、错误监控/报告

【答案与解析】正确答案：ABCDE

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（责任编辑：xll）