初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》模拟题(4)，希望对您的复习有所帮助！

1.风险因素与风险管理复杂程度的关系是【B】。

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

【答案解析】风险因素与风险管理复杂程度成正相关关系，风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大。

2.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?【C】

A.Credit Metrics

B.KMV模型

C.vaR模型

D.高级计量法

【答案解析】市场风险计量方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、压力测试和事后检验。

3.Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的【A】表示。

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款意愿

4.压力测试是为了衡量【B】。

A.正常风险

B.小概率事件的风险

C.风险价值

D.以上都不是

【答案解析】压力测试(stresstesting)估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。

5.外部评级主要依靠【A】。

A.专家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析结合

D.以上都不对

【答案解析】外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业;内部评级是商业银行根据内部数据和标准(侧重于定量分析)。

6.预期损失率的计算公式是【A】。

A.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×l00%

B.预期损失率=预期损失÷贷款资产总额×l00%

C.预期损失率=预期损失÷风险资产总额×l00%

D.预期损失率=预期损失÷资产总额×l00%

【答案解析】预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%，其中预期损失=PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。

7.中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?【D】

A.不良贷款清收转化情况

B.新发放贷款质量情况

C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

D.以上都是

【答案解析】中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告主要基本情况包括以下几方面：地区和客户结构情况、不良贷款清收转化情况、新发放贷款质量情况、薪发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例。

8.信用风险经济资本是指【A】。

A.商业银行在一定的中心置信下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

D.以上都不对

9.在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合【C】。

A.在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元

B.在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元

C.在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元

D.在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元

【答案解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。

10已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是【B】。

A.15亿元

B.12亿元

C.20亿元

D.30亿元

相关文章：

2013年银行从业资格考试风险管理模拟题汇总

2013年银行从业资格考试风险管理试题汇总

更多关注： 银行从业资格考试报考条件 考试培训 报名时间

（责任编辑：xll）