初级银行

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银行从业资格考试《风险管理》经典练习题

61某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请(   )。

A合理，可以用利润来偿还贷款

B合理，可以给银行带来利息收入

C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

D不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

62(   )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

A盈利能力比率

B效率比率

C杠杆比率

D流动比率

63与Credit Metrics、Credit Monitor不同的是，Credit Risk在对违约风险进行估计时，是采用(    )来描述一个等级客户的违约发生情况。

A具体的违约数值   

B一个离散的随机变量

C一个确定的LGD值

D一个连续的随机变量

64企业购买远期利率协议的目的是(   )。

A锁定未来放款成本

B锁定未来借款成本

C减少货币头寸   

D对冲未来外汇风险

65(   )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

A百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

C某银行财务制度不完善，会计差错层出

D某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

66下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是(   )。

(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性

(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报

(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查

(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息

(5)损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息

A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)

C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(3)(4)(2)

67下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是(   )。

A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

68下列关于流动性风险的说法，不正确的是(    )。

A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

69假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为(  )。

A0.05％

B0.04％

C0.03％

D0.02％

70下列关于内部评级法的说法，不正确的是(   )。

A可以分为初级法和高级法两种

B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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（责任编辑：中大编辑）