初级银行

2014年银行业初级资格考试风险管理考前摸底练习

第26题

商业银行未经( )的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。

A.高级管理层

B.外部审计机构

C.监管机构

D.董事会

【正确答案】：C

[答案解析]未经监管机构的批准，商业银行不得随意变更操作风险监管资本计量方法。

第27题

通过设定( )，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险。

A.组合限额

B.信用等级

C.国家风险限额

D.单一客户授信限额

【正确答案】：A

[答案解析]通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

第28题

商业银行风险管理部门应定期审核定价模型的( )。

A.精确性和适用性

B.合理性和可行性

C.真实性和有效性

D.精确性和有效性

【正确答案】：A

[答案解析]风险管理部门应定期审核定价模型的精确性和适用性，同时完整记录和监督定价/分析模型的修正工作，有助于降低模型风险，提高定价/分析质量。

第29题

内部评级法初级法和高级法的区分只适用于( )。

A.零售暴露

B.非零售暴露

C.违约风险暴露

D.信用风险暴露

【正确答案】：B

[答案解析]内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。

第30题

绝对收益是( )的直接反映，也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。

A.投资成果

B.预期收益

C.本期利润

D.投资风险

【正确答案】：A

[答案解析]绝对收益是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式，是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据。

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（责任编辑：中原茶仙子）