初级银行

2011年银行从业资格考试《风险管理》精华讲义

②商业银行总的流动性需求。由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金（通常为100%现金）。由此可得商业银行总的流动性需求：

商业银行总的流动性需求=0.8×（敏感负债－法定储备）+0.3×（脆弱资金－法定储备）+0.15×（核心存款－法定储备）+1.0×新增贷款

根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得不同时段内商业银行的流动性缺口：

特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

·外币的流动性风险管理

高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，可以将流动性管理权限集中在总部或下放至在货币发行国的分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力。其次是制定各币种的流动性管理策略。商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：

（1）使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。

（2）管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

·制定流动性应急计划：危机处理方案；弥补现金流量不足的工作程序。

·要点：提高流动性管理的预见性；建立多层次的流动性屏障；通过金融市场控制风险。

2011年银行从业资格考试《风险管理》精华讲义

巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则

1.建立流动性管理架构

2.计量和监测净融资需求的能力

3.管理市场进入的能力

4.应急计划

5.对外汇的流动性管理

6.流动性风险管理的内部控制

7.信息披露

8.监管机构的作用

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（责任编辑：中大编辑）

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