初级银行

2012年银行从业资格考试备考强化阶段，小编特为您搜集整理了2012年银行从业资格考试《风险管理》强化训练题，希望对您的复习有所帮助！

二、多项选择题 以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

1下列方法中，(    )被应用于违约风险区分能力的验证。

ACAP曲线与AR值

BROC曲线与A值

CKS检验        

D二项分布检验

E扩展的交通灯检验

2审慎经营类指标包括(    )。

A总资产净回报率

B资本充足率

C大额风险集中度

D不良贷款拨备覆盖率

E成本收入比

3利率灵敏度可分为(    )。

A 利率损失敏感性          

B利率收益敏感性

C 资产负债市值的利率灵敏度

D利差灵敏度

E期望利率敏感性

4下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有(    )。

A未考虑银行资产的内在价值变动情况

B银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性

C如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失

D资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化

E未考虑到利率变动的两面性

5下列关于金融期货的说法，正确的有(    )。

A利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B货币期货交易目的包括规避汇率风险

C股指期货是指以股票为标的的期货合约

D股指期货不涉及股票本身的交割

E股指期货以现金清算的形式进行交割

6下列关于各类期权的说法，正确的有(   )。

A买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

B卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

C美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

D买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权

E平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

7内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面？(    )

A财务/会计错误

B文件/合同错误

C产品设计错误

D交易/定价错误

E错误监控/报告

8巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是(    )。

A内部控制环境

B风险识别与评估

C内部控制措施

D监督与评价

E改进

9记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括(    )。

A设置头寸限额并进行监控

B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

C交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

D按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

E根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

10"9·11"事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意(   )。

A灾难备份        

B强制员工休假

C审慎选择经营地址

D制定应急和连续营业方案

E购买保险

答案及解析

二、多选题

1ABC【解析】违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

2BCD【解析】审慎经营类指标包括：①资本充足率；②大额风险集中度；③不良贷款拨备覆盖率；A、E两项总资产净回报率和成本收入比属于经营绩效类指标。

3CD【解析】利率风险通常是以利率灵敏度测量的，利率灵敏度可分为利差灵敏度和资产负债市值的利率灵敏度。其中，利差灵敏度又称考察期的"利率缺口"。

4BCE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精确性值得怀疑；②利率预测在现实中往往准确率不高，短期利率则更难预测；③银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性；④增加管理成本；⑤未考虑到利率变动的两面性；⑥实际中，负债利率支付的变化一般快于资产利率收入的变化。

5ABDE【解析】本题考查了几种期货的相关知识。目前已开发出的金融期货合约有三大类：

一是利率期货，指以利率为标的的期货合约。包括以长期国债为标的的长期利率期货和以两个月的短期存款利率为标的的短期利率期货；

二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险；

三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。

C的错误很明显，股指期货是以股指为标的的期货合约。

6ABCE【解析】D有利于买权的持有人，应为价内期权。

7ABCDE【解析】内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

8ABC【解析】D、E两项属于从远行方面来看商业银行的内部控制必须包括的要素。

9ABCDE【解析】记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，同时还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。

10ACDE【解析】B的做法对应对灾难性损失是无事于补的。

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（责任编辑：中大编辑）