初级银行

2014年银行业专业人员职业资格考试风险管理模拟冲刺练习题：

第86题

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。

A.35万美元

B.10万美元

C.62.5万美元

D.5万美元

【正确答案】：A

[答案解析]市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。

第87题

火灾、抢劫、高管欺诈等属于( )。

A.可规避的操作风险

B.可缓释的操作风险

C.可降低的操作风险

D.应承担的操作风险

【正确答案】：B

[答案解析]可缓释的操作风险，如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。

第88题

下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是( )。

A.内部评级主要根据内部数据和标准(侧重于定量分析)

B.内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

C.内部评级的评级对象主要是政府或大企业

D.内部评级估计违约概率及违约风险暴露值，作为信用评级和分类管理的标准

【正确答案】：D

[答案解析]D项内部评级估计违约概率及违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。

第89题

中国银监会提出的良好银行监管标准不包含( )。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.提升我国银行业资产规模

C.鼓励公平竞争，反对无序竞争

D.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

【正确答案】：B

第90题

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

A.制作风险清单

B.资产财务状况分析法

C.失误树分析方法

D.情景分析法

【正确答案】：A

[答案解析]制作清单就犹如日常记账，是最基本、最简单的方法。商业银行一般常用的风险识别的方法有：①制作风险清单是银行识别风险最基本、最常用的方法;②专家调查列举法是将面临的风险一列出并按照标准分类;③情景分析法是通过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在风险;④分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素;⑤失误树分析法是一种图解法，用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断总结哪些失误最可能导致风险损失;⑥资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险。

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（责任编辑：中原茶仙子）

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