初级银行

2014年下半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》(风险管理)试卷

一、判断题(共20小题，每小题1分，共20分)请对以下各题的描述作出判断，正确选A。错误选B。

1.商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。(　　)

A.正确

B.错误

2.某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时.应将1000万元视同其表内资产。(　　)

A.正确

B.错误

3.金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。(　　)

A.正确

B.错误

4.商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。(　　)

A.正确

B.错误

5.商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。(　　)

A.正确

B.错误

6.监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。(　　)

A.正确

B.错误

7.只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。(　　)

A.正确

B.错误

8.在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。(　　)

A.正确

B.错误

9.商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。(　　)

A.正确

B.错误

10.在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。(　　)

A.正确

B.错误

11.商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。(　　)

A.正确

B.错误

12.商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。(　　)

A.正确

B.错误

13.商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。(　　)

A.正确

B.错误

14.在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。(　　)

A.正确

B.错误

15.经风险调整的资本收益率(RAROC)反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。(　　)

A.正确

B.错误

16.商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。(　　)

A.正确

B.错误

17.商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。(　　)

A.正确

B.错误

18.商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。(　　)

A.正确

B.错误

19.在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。(　　)

A.正确

B.错误

20.商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。(　　)

A.正确

B.错误

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