初级银行

一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

1.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(　　)。

A.银行现金流

B.银行资本金

C.银行负债

D.银行准备金

2.商业银行风险管理的核心要素不包括(　　)。

A.价格确认

B.降低风险

C.技术支持

D.模型创新

3.远期汇率的决定因素不包括(　　)。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差

4.银行监管的首要环节是(　　)。

A.市场准入

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用

5.巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，(　　)形成三大支柱，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

A.资本构成、内部审计、市场竞争

B.资本要求、监督监管、市场竞争

C.资本要求、监督检查、市场纪律

D.资本比例、外部审计、市场纪律

6.如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为(　　)。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.(　　)是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。

A.证券化资产

B.资产证券化

C.增量贷款证券化

D.存量贷款证券化

B.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?(　　)

A.第一笔

B.第二笔

C.相等

D.无法确定

9.下列不属于盈利能力指标的是(　　)。

A.资产收益率

B.资本金收益率

C.预期损失率

D.净业务收益率

10.商业银行经济资本配置的作用主要体现在(　　)两个方面。

A.资本金管理和负债管理

B.资产管理和负债管理

C.风险管理和绩效考核

D.流动性管理和绩效考核

11.对内部模型计量的风险价值设定的限额是(　　)限额。

A.交易

B.头寸

C.风险

D.止损

12.计算机出现病毒是属于(　　)风险。

A.系统设计/开发

B.系统安全

C.数据/信息质量

D.系统的稳定性

13.使用高级计量法计算风险资本配置时.商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　　)严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

14.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，

下面不被包括在内的一项是(　　)。

A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)

B.在中国人民银行超额准备金存款

C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产

D.库存现金

15.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?(　　)

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高级计量法

16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于(　　)。

A.系统风险

B.非系统风险

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.风险评估的方法中不包括(　　)。

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法

1B.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　　)。

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

19.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　　)。

A. 资产流动性风险

B. 负债流动性风险

C. 流动性过剩

D.以上都不对

20.商业银行的核心资本充足率指标不得低于(　　)，资本充足率不得低于(　　)，附属资本最高不得超过核心资本的(　　)、

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.6%;7%;100%

D.6%;8%;100%

21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为(　　)。

A.违约时债务的账面价值

B.违约时债务的市场价值

C.以上任何一种都可以

D.以上都不对

22.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以(　　)为参照基准。

A.风险价值

B.经济增加值

C.经济资本

D.市场价值

23.以下关于相关系数的论述，正确的是(　　)。

A.相关系数具有线性不变性

B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

C.相关系数仅能用来计量线性相关

D.以上都正确

24.CreditMetrics模型本质上是一个(　　)。

A.VaR模型

B.信用评分模型

C.线性回归模型

D.以上都不是

25.下列关于风险管理策略的说法，正确的是(　　)。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

26.下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是(　　)。

A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息租专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因

27.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中(　　)不是其最常用的组合限额设定维度。

A.行业等级

B.产品等级

C.担保

D.授信额度

2B.根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于(　　)。

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是(　　)。

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

30.流动性缺口是指(　　)。

A.30天内到期的流动性资产减去30灭天内到期的流动性负债的差额

B.60天内到期的流动性资产减去60天内至到期的流动性负债的差额

C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

D.120天内到期的流动性资产减去12(　　)天内到期的流动性负债的差额

31.在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括(　　)。

A.系统性

B.独立性

C.安全性

D.重要性

32.某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是(　　)。

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

33.全面的风险管理模式强调信用风险、(　　)和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

34.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是(　　)。

A.O.O3

B.0.O4

C.0.05

D.1

35.内部审计的主要内容不包括(.)。

A.经营管理的合规性及合规部门工作情况

B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性

C信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况

D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

36.下列关于风险评级的顺序准确的是(　　)。

A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案

B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案

C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案

D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案

37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?(　　)

A.衍生产品的构造方式多种多样

B.能够完全消除市场风险

C.交易灵活便捷

D.在操作过程中不会附带新的风险产生

3B.银监会提出的银行监管理念不包括(　　)。

A.管法人

8.管风险

C.管内控

D.管存款

39.银行要承受不同形式的(　　)，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。

A.法律风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.流动性风险

10.以下关于期权的论述错误的址(　　)。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价位为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

41.风险报告的职责不包括(　　)。

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

42.在市场准入范围和标准中，(　　)不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立

B.机构终止

C.董事和高级管理人员任职资格

D.资本监管

43.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于(　　)。

A.经营活动的现金流

B.投资活动的现金流

C.融资活动的现金流

D.销售活动的现金流

1;44.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是(　　)。

A.对常规信息进行定期报告

B.至少每年准备一次

C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

D.定期报告

45.关于资本转换因子，下列说法错误的是(　　)。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

46.下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是(　　)。

A.个人住房抵押贷款风险权重为5(　　)%

B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重

47.经销商风险包括下列哪项?(　　)

A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效

B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约‘

C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险

D.以上都对

4B.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(　　)。

A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义勾借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者

C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

49.从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指(　　)。

A.相对于无风险利率的差额

B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差

C.相对于无风险利率的比率

D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

50.商业银行在短期内的借人资金需求为(　　)。

A.借人资金=融资缺口+流动性资产

B.借人资金=融资缺口+流动性负债

C.借人资金=融资缺口+贷款平均额

D.借人资金=融资缺口+核心存款平均额

51.以下哪一项不属于操作风险事件?(　　)

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.经营中断和系统瘫痪

D.本币汇率短期内剧烈波动

52.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(　　)。

A.建立完善的公司治理结构

B.建立完善的内部控制体制

C.加强外部监管体制建设

D.以七都不是

53.操作风险可能引发的风险有(　　)。

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.以上都有可能

54.在商业银行的交易风险管理中，对于操作朱误而造成损失的情况，识别员工是否构成

欺诈的关键一点是看(　　)。

A.损失数额是否巨大

B.员工个人是否由这次事故而获利

C.员工是否是为了不法利益而故意为之

D.以上都不对

55.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(　　)。

A.风险纠正

B.风险规避

C.市场退出

D.风险救助

56.下列(　　)不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

B.《贷款通则》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》

57.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(　　)。

A.平价期权

B.价内期权

C.价外期权

D.买方期权

5B.巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是(　　)。

A.资本约束

B.内部控制

C.外部监督

D.以上都不是

59.金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?(　　)

A.向右上方倾斜

B.向左上方倾斜

C.水平

D.垂直

60.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是(　　)。

A.计人该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险

B.银行应对该账户的头寸进行准确估值

C.该账户中的项目通常按市场价格计价

D.银行的存贷款业务归入交易账户

61.商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?(　　)

A.资产业务

B.负债业务

C.表外业务

D.以上都是

62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是(　　)。

A.利用长期负债为短期资产融资

B.利用长期负债为长期资产融资

C.利用短期负债为长期资产融资

D.诚实守信

63.已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少?(　　)

A.-4300万

B.200万

C.-4000万

D.500万

64.已知某商业银行现金头寸为5000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商业银行的现金头寸指标为(　　)。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.5

65.已知某商业银行总资产为100亿，总负债为80亿，其中大额负债为50亿，总资产中盈利资产为70亿，短期投资为20亿，那么该商业银行的大额负债依赖度为(　　)。

A.40%

B.50%

C.60%

D.100%

66..对单一法人客户的管理层分析重点考核的是(　　)。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是

67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有(　　)。

A.短期借款不能按期偿还的负债流动性风险

B.长期贷款不能如数如期收回的资产流动性风险

C.A、B两者都包含

D.A、B两者都不包含

6B.下列关于市场约束参与方作用的说法不正确的是(　　)。

A.监管机构制定信息披露标准和指南.提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然

要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

69.商业银行由于不能根据客户需求的改蛮而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险?(　　)

A.竞争对手风险

B.客户风险

C.项目风险

D.技术风险

70.以下哪一项不是信用评分模型?(　　)

A.线性概率模型

B.Probit模型

C.线性辨别模型

D.CreditMetrics模型

71.商业银行应当如何照顾不同利益持有辑的相关利益?(　　)

A.所采取的措施有利于全体利益所有行

B.侧重照顾利益重大者的相关利益

C.对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益

D.以上都不对

72.根据《巴塞尔新资本协议》下列说法不正确的是(　　)。

A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低

B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高

C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失

D.期限调整随期限增加而调整幅度增大

73.根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位(　　)。

A.0

B.50%

C.70%

D100%

74.我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是(　　)。

A.个人住宅抵押贷款

B.个人零售贷款

C.循环零售贷款

D.以上都不对

75.对银行业稳定经营最大的威胁是(　　)。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化

76.以下哪一项不属于CAMElS评级体系中的指标?(　　)

A.资本充足性

B.资产质量

C.管理水平

D.竞争力水平

77.我国银行监管的行政法规是(　　)。

A.《银行业监督管理法》.

B.《商业银行法》

C.《金融违法行为处罚办法》

D.《行政许可法》

7B.2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括(　　)。

A.中资商业银行

B.外资商业银行

C.中外合资商业银行

D.以上都是

79.根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是(　　)。

A.规范监督管理行为，防范和化解银行风险

B.保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展

C.促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心

D.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力

80.商业银行外部审计主要是针《寸什么方面?(　　)

A.财务状况

B.经营战略

C.风险状况

D.竞争力水平

81.商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为(　　)，观测期为(　　)。

A.99.99%，1年

B.99%.1年

C.99.99%，半年

D.99%，半年

82.商业银行在计量操作风险监僻资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的(　　)。

A.25%

B.20%

C.10%

D.30%

83.假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美=56泰铢，则A银行(　　)。

A.净利益5万美元

B.净损失5万美元

C.净收益5.7万美元

D.净损失5.7万美元

84.(　　)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法

85.在现金流量的分析中，首先分析的是(　　)。

A.融资活动的现金流

B.投资活动的现金流

C.经营性现金流

D.消费活动的现金流

86.在对贷款保证人进行的分析巾，下列各项属于考察范围的是(　　)。

A.保证人的关联方

B.保证人的行业地位

C.保证人的保证意愿

D.保证人的贷款规模

87.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银

行造成风险。这是规避外部因素中(　　)的体现。

A.洗钱

B.政治风险

C.监管规定

D.自然灾害

8B.下列哪项不属于内部欺诈事件?(　　)

A.多户头支票欺诈

B.交易不报告

C.交易品种未经授权(存在资金损失)

D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

89.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于(　　)。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

90.根据巴塞尔委员会的划分，下列资产的流动性最高的是(　　)。

A.可用于抵押的政府债券

B.股票和同业借款

C.商业银行可出售的贷款组合

D.银行的房产

编辑推荐：

2019年下半年银行职业资格考试真题及答案汇总

我们为什么要考银行职业资格证？这就是答案！

（责任编辑：）

共5页,当前第1页  第一页  前一页  下一页