初级银行

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17.下列关于VaR的说法，正确的有（     ）。

A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

E.VaR只用做市场风险计量与监控

18.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（     ）。

A.利率

B.汇率

C.工资率

D.股票价格

E.商品价格

19.下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（     ）。

A.衍生产品可用来防范市场风险

B.衍生产品会产生新的市场风险

C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险

D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

20.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是（     ）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

21.商业银行常用的风险识别方法包括（     ）。

A.专家调查列举法

B.资产财务状况分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

E.失误树分析法

22.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（     ）。

A.分别制定标准，实施个体控制

B.掌握充分信息，避免过度授信

C.尽量多用保证，争取少用抵押

D.授信协议约定，关联交易必报

E.主办银行牵头，协调信贷业务

23.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（     ）等方面存在不完善、不健全等问题。

A.业务管理框架

B.数据信息质量

C.风险管理要求

D.权利义务结构

E.内部系统安全

24.下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点。(N、A表示无信息。)

两类暴露内部评级法公司、主权及商业银行暴露(A)内部评级法初级法（C）内部评级法高级法（D）零售暴露（B）N、A

则下列说法正确的有（     ）。

A.(A)又可以称为非零售暴露

B.(A)无期限调整，(B)有期限调整

C.(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

D.(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率

E.对于(B)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率

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（责任编辑：中大编辑）