初级银行

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

5.4 操作风险监测与报告

5.4.1 风险监测

1.风险诱因/环节

2.关键风险指标

关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：

① 相关性

② 可测量性

③ 风险敏感性

④ 实用性

确定关键风险指标的三个步骤为：

第一步，了解业务和流程;

第二步，确定并理解主要风险领域;

第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。

根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。

① 人员在当前部门的从业年限

② 员工人均培训费用

③ 客户投诉占比

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

④ 失败交易数量占比

⑤ 柜台平均工作量

⑥ 交易结果和财务核算结果间的差异

⑦ 前后台交易不匹配占比

⑧ 系统故障时间

⑨ 系统数量

⑩ 反洗钱警报占比

3.因果分析模型

因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

为量化操作风险，邓肯o威尔逊开发出了"因果关系模型"方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。

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（责任编辑：中大编辑）

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