初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》试题(10)，希望对您的复习有所帮助！

1.以下关于久期缺口的论述正确的是()。

A .当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度 小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

2.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有()。

A .制定应急和连续营业方案

B.采用更为有力的内部控制措施

C购买保险

D.计提风险损失准备

E.业务外包

3.信用风险组合模型包括()。

A .Credit Monitor模型

B.CreditMetrics模型

C.Credit Portfo1io View模型

D.Credit Risk+模型

E.VaR模型

4.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。

A .泵担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

5.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取()。

A .标准法

B. 内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

6.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()。

A .同业拆入一笔款项

B.减少非核心贷款

C.加强与长期存款客户的关系

D.寻求央行的紧急支援

E.维持良好的公共关系

7.中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?()

A .不良资产、贷款率

B.预期损失率

C.贷款风险迁徙

D.不良贷款拨备覆盖率

E.贷款损失准备充足率

8.衡量风险的指标有()。

A .方差

B.久期

C.凸度

D.在险价值(VaR)

E.期望收益

9.一般来说，收益率曲线()。

A .形状反映了长短期收益率之间的关系

B.是市场对当前经济状况的判断

C.是对未来经济增长预期的结果

D.是对未来通货膨胀预期的结果

E.是对未来资本回报率预期的结果

10.“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。

A .灾难备份

B.强制员工休假

C.审慎选择经营地址

D.制定应急和连续营业方案

E.购买保险

答案

1.【答案及解析】A久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。

2.【答案及解析】D B项属于可降低的风险;A、C项属于可缓解的风险。故选D。

3.【答案及解析】C缺口分析法针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。故选C。

4.【答案及解析】B金融衍生工具，具有对称支付特征的是期货、货币互换和远期。期权买方与卖方的权利与义务是不对等的，不具有对称支付的特征。所以B项错误。故选8。

5.【答案及解析】A利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A。

6.【答案及解析】D对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零，时间价值并不一定为零，所以期权的总价值也并不一定为零。故选D。

7.【答案及解析】D 即期外汇交易的作用包括：可以满足客户对不同货币的需求，可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险，可以用来套期保值。所以D项错误。故选D。

8.【答案及解析】A重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。故选A。

9.【答案及解析】A预期损失率的计算公式是：预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%。故选A。

10.【答案及解析】C在法人客户评级模型中，Credit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C。

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