初级银行

2013年银行从业考试风险管理在考试中占重要分值，为了方便大家统一复习，中国银行从业考试网针对知识点重新编排整理，希望对参加本次考试的考生有所帮助!

敏感性分析

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。

敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。

情景分析

与敏感性分析对单一因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

情景分析与中所用的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。

情景可以人为设定(如直接使用历史上发生过的情景)，也可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。

压力测试

压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的亏损承受能力，例如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失

主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

商业银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试作为补充，来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

商业银行应当根据压力测试的结果，对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，如采取对冲、减少风险暴露等措施降低市场风险水平，以减少银行可能发生的损失和银行声誉可能受到的损害。

事后检验(Back Testing)

事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高;若两者之间的差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题;介于这两种情况之间的检验结果，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定。

巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，以检验并提高模型的准确性和可靠性。

市场风险管理的组织框架

答：掌握市场风险管理的组织框架，以及董事会、高级管理层和相关部门承担的相应职责;

应当遵循的基本原则是，在风险管理的组织框架下，岗位设置及职责分工应当是清晰的，具有可执行性，并且能够最大限度地降低内部的交易成本。

商业银行对市场风险的管理应该包括董事会、高级管理层和具体负责部门三个不同的层级。

具体来说，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。负责市场风险管理的部门通常履行的职责：

1，拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批;

2，识别、计量和监测市场风险

3，监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况;

4，设计、实施事后检验和压力测试;

5，识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序;

6，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

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（责任编辑：xll）

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