初级银行

为帮助广大考生复习备考2014年银行业初级资格考试，小编特整理了2014年银行业初级资格考试风险管理章节讲义希望对大家的复习备考有所帮助

5.4 操作风险监控与报告

5.4.1关键风险指标法

原则：整体、重要、敏感、可靠、有效

应用流程：

①识别与定义关键风险指标

②设置关键风险指标阔值

③确认关键风险指标

④监控和分析关键风险指标

⑤指定优化或整改方案

⑥报告关键风险指标

⑦关键风险指标更新

5.4.2损失数据收集

1. 定义：操作风险损失数据的搜集、汇总、监控、分析和报告工作

2.原则：重要、准确、统一、谨慎

3.步骤：损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核;损失数据收集验证

4.价值：在高级计量法下，用于损失计量和验证的内部损失数据至少有5年的观测期，初次，允许使用3年的内部历史数据

5.4.3风险报告：风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平

5.5 操作风险资本计量

5.5.1基本指标法

操作风险的监管成本=[前三年的总收入*固定百分比加总]/3

总收入=净利息收入+净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利，固定百分比为15%

5.5.2 标准法

(1)将整个业务分成9条业务线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。

(2)标准法中银行的产品线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他，操作风险资本系数β值如下：

①零售银行、资产管理和零售经纪业务条线为12%

②商业银行和代理服务业务条线为15%

③公司金融、支付和结算、交易和销售、其他条线为18%

5.5.3高级计量法，需要得到监管部门的批准之后才可以使用。一旦通过批准使用了高级计量法，没有经过监管部门的批准，不能从高级计量法退回到标准法或者是单一指标法。有损失分布法、内部衡量法、打分卡法

1.数据处理

①内部损失数据

②外部损失数据

③情景分析数据

④业务经营环境和内部控制要素

2.模型建立与计量

①损失分布法的方法论

②模型的精密度

③分布选择

④资本拟合

⑤相关性处理

⑥模型验证

①优化操作风险管理流程

②促进风险管理文化的转变

③丰富操作风险的管理手段

④完善绩效考核体系

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（责任编辑：中原茶仙子）

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