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银行从业资格考试《风险管理》经典练习题

11下列关于市场约束的表述正确的是(    )。

A市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

B市场约束的目的在于保证行政监督的有效性

C市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

D这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响

12下列属于外资银行流动性监管指标的是(   )。

A单一客户授信集中度       

B不良贷款拨备覆盖率

C营运资金作为生息资产的比例

D贷款损失准备金率

13下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是(    )。

A我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

B我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

C资本充足率=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产

D核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

14下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是(    )。

A有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提

B公司治理与公司管理具有相同的内涵

C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

15下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是(   )。

A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

16经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(    )。

ARAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失

BRAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失

CRAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益

DRAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益

17随机变量X的概率分布表如下：

K1410P20%40%40%则随机变量X的期望值是(    )。

A5.8

B6.0

C4.0

D4.8

18随机变量Y的概率分布表如下：

Y14P60%40%随机变量Y的方差为(    )。

A2.76

B2.16

C4.06

D4.68

19下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是(    )。

A集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持等风险管理核心要素

C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

20商业银行不能通过(    )的途径了解个人借款人的资信状况。

A查询人民银行个人信用信息基础数据库

B查询税务部门个人客户信用记录

C从其他银行购买客户借款记录

D查询海关部门个人客户信用记录

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（责任编辑：中大编辑）