初级银行

41.以下叙述不正确的是　　 。

A.情景可以人为随意设定 B.情景可以直接使用历史上发生过的事件

C.情景可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

D 情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到

42.“风险价值”是指在一定的持有期和给定的　　 下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A损失概率 B.敏感水平 C.统计分布 D.置信水平

43.VaR值的大小与未来一定的　　 密切相关。

A损失概率 B持有期 C统计分布 D损失事件

44.下列关于VaR的描述,正确的是　　 。

A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B风险价值是以概率百分比表示的价值

C.风险价值是指可能发生的最大损失 D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失

45.巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为　　 个营业日。

A.10 B.1 C.7 D.5

46. 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为　　 。

A.95% B.90% C99% D.97.5%

47.考虑VaR的有效性时需要选择　　 的置信水平。

A.中等 B.较低 C.较高 D.无法判断

48.给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是　　 的计算方法。

A.统计VaR方法 B.参数VaR方法 C.概率VaR方法 D.数值VaR方法

49.假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为　　 。

A. 1000万美元 B. 282.84万美元 C3464.1万美元 D. 12000万美元

50.　　 是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。

A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验

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