初级银行

51.　　 方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A历史模拟法 B方差-协方差法 C.标准法 D.蒙特卡罗模拟法

52. 　　 假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准法

53. 　　 是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

A历史模拟法 B方差-协方差法 C.计量法 D.蒙特卡罗模拟法

54. 　　的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

A.方差-协方差法 B.历史模拟法 C.标准法 D蒙特卡罗模拟法

55.在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为　　方法。

A模拟 B方差 C盯市 D盯模

56.　　方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

A模拟 B.计量 C盯市 D.盯模

57. 　　旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量,能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。

A.成本价格 B.公允价值 C.帐面价值 D.清算价值

58.银行对以下情况中哪一项不必须进行计值调整　　 。

八.未实现贷款利差 B.业务提前终止 C.平仓成本 D.信用风险

59.巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为

验证。

A.价格独立 B.市场独立 C.模型独立 D.参数独立

60.银行可以通过　　来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

A.历史模拟 B.统计分析 C.压力测试 D.方差分析

（责任编辑：）

共11页,当前第6页  第一页  前一页  下一页