初级银行

61.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用　　方法进行模拟和估计。

A.模拟分析和事后检验 B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和模拟分析 D.模拟分析和情景分析

62. 　　是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

A.情景分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.事后检验

63.巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求。

A.设定附加因子 B.提高风险系数 C.设定乘数因子 D.提高置信水平

64.巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于　　 。

A.1 B.2 C.3 D.4

65.巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,风险报告的披露应该每　　 进行一次。

A.半年 B.一年 C.一月 D. 三月

66.大银行(及其主要分支机构)必须每　　 披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。

A.半年 B.一年 C.一月 D.季度

67.商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由　　批准。

A.总经理 B.董事会 C.监事会 D.股东大会

68.商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估,重大的假设前提和参数修改应当由　　 审批。

A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.股东大会

69.商业银行应当对交易账户头寸按市值　　 至少重估一次价值。

A每周 B每月 C.每日 D.每季度

70.商业银行的　　承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.高级管理层 B. 股东大会 C.监事会 D. 董事会

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