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银行从业资格考试《风险管理》模拟题

6、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（ ）

A、定义操作风险并分类

B、文件证明和收集数据

C、建立模型

D、重新进行数据收集

E、确定模型并实施

【答案与解析】正确答案：ABCDE

因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。

7、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约？（ ）

A、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

B、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

C、某借款企业已破产，由此将不归还欠款

D、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

E、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

【答案与解析】正确答案：BCDE

可视为违约的情形是：

（1）有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款（包括本金、利息和手续费）;

（2）债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期;

（3）债务人超过到期日90天仍未偿还债务;

（4）债务人或债权人已申请债务人的企业破产。

8、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（ ）。

A、交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

B、商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具

C、纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

D、向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

E、一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

【答案与解析】 正确答案：ABC

D向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品不应列入交易账户。一E中，在交易之前，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。我国商业银行交易账户划分的政策和程序包括以上5个选项所叙述的正确的内容。

9、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（ ）。

A、财务/会计错误 8、文件/合同缺陷 C、产品设计缺陷

D、交易/定价错误 E、错误监控/报告

【答案与解析】正确答案：ABCDE

内部流程引起的操作风险包括六个方面：

（1）财务/会计错误：财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要是财会制度不完善。（2）文件/合同缺陷：与文件、合同、档案有关的在制定、管理、内容结构丢失等方面发生的错误。（3）产品设计缺陷：与所提供的产品有关的问题。（4）交易/定价错误：在交易过程中，未遵循操作规定、交易定价产生问题。（5）错误监控/报告：在监控/报告的流程中出现混乱，或者有关数据的问题导致汇报不准确发生损失等。（6）结算/支付错误：银行结算支付系统失灵或延迟出现的问题。

10、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有　（ ）。

A、商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B、商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

C、商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准

D、商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E、任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

【答案与解析】正确答案：ABCDE

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体要求包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据要求、外部数据要求、业务经营环境和内部控制因素。A是定性标准BCDE都是定量标准。此类题要求考生熟悉教材后做答。

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（责任编辑：中大编辑）