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银行从业资格考试《风险管理》知识点精讲

（3）资产负债风险管理模式：20世纪70年代

特点：强调对资产业务、负债风险业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。

1973年，费雪·布莱克（Fisher Black）、麦隆·舒尔斯（Myron Scholes）、罗伯特·默顿（Robert Merton）提出的欧式期权定价模式，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

（4）全面风险管理模式阶段： 20世纪80年代以后（重点、标志是1988年《巴塞尔资本协议》的出台

特点：现代商业银行风险管理由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

管理理念：面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。

第二节　商业银行风险的主要类别

一、 信用风险

（一） 定义：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，又称为违约风险。主要存在于授信业务。

（二） 主要形式：

违约风险，即个人或企业因经济或经营状况不佳而产生违约的风险；

结算风险：一种特殊的信用风险，指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但

另一方发生违约的风险。在外汇交易中较为常见，涉及在不同时间以不同的货币进行结算。

对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。信用风险对基础金融产品和衍产品的影响不同，对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值；而对于衍产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍产品的名义价值，但由于衍产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

（三） 特点：非系统性风险特征。与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。

二、 市场风险

（1） 定义：由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表内表外头寸遭受损失的风险。

（2） 主要形式：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

（3） 特点：系统性风险特征。具有数据有时和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富，可通过多种技术手段加以控制。国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的系统风险。

三、 操作风险

（1）定义：由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

（2）主要形式：内部欺诈、外部欺诈、聘用员工和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

（3）特点：存在于商业银行业务与管理的各个方面。具有非营利性，且可能引发市场风险和信用风险。

四、 流动性风险

（1）定义： 银行因无力为负债的减少/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。

（2）主要形式：流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。

（3）特点：流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，通常视为一种综合性风险。

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（责任编辑：中大编辑）

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