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银行从业资格考试《风险管理》经典练习题

答案及解析

一、单选题

1D【解析】CP是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写，由此联想记忆这是国家风险主权评级的模型。

2B【解析】银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类、资产质量类、审慎经营类。

3D【解析】相关性，就是两个债务人同时违约的概率。如果考生不理解这个具体概念，看到"相关"就要考虑能同时作用于几个债务人的情形，所给四个选项中，A、B、C都是能影响一批债务人的因素，它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D是作用于自己不会影响他人的情形。另外，考生解答与"情形"有关的单选题时，还可以通过选项之间的对比来做答，找出那个与众不同的选项。

4C【解析】关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％。本题中，关注类贷款向下迁移，就是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了600亿元，把数值代人公式即关注类贷款迁徙率=600÷(4000-500)×100％=17.1％。

5C【解析】本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。估计违约损失率的损失是经济损失。

6B【解析】若涉及到需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据具体情况确定：①如果在抽样范围内发现违规率在10%（含）以下的，该项评价得满分；②在10%~30%（含）之间的，可得该评价项目分值的50%（而不是30%）；③在30%以上的，该项评价不得分。

7B【解析】利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率／即期汇率=报价货币利率／基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4％)÷(1+3％)。

8D【解析】期权是否执行取决于期权是否具有内在价值。

9C【解析】风险控制要点更主要的把重点放在了制度、系统、监督、培训等大面上，而C中具体的措施相对于其他选项就显得比较特殊了。

10D【解析】应为按照本币和外币分别计算。

11C【解析】B项市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督；C项通过将"市场约束"引入基本的监管支柱之一，《巴塞尔新资本协议》框架充分肯定了市场具有迫使银行有效而合理地分配资金和控制风险的作用，而无论是否包括在监管框架的理论中。

12C【解析】流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，"营运资金"、"生息资产"就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A、B、D都与贷款有关，但凡与贷款问题相关的，都反映信用风险。

13A【解析】B应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C资本充足率：(资本-扣除项)÷(风险加权资产+12。5×市场风险资本要求)。D核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(风险加权资产+12。5×市场风险资本要求)。

14B【解析】公司治理要比公司管理更专业更宏观一些，所以说公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。

15C【解析】商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。

16A【解析】还有一个公式：RAROC=(贷款的一年收入-各项费用-预期损失)÷监督或经济成本。对比A，两者其实本质是相同的，贷款的一年收入-各项费用=收益，非预期损失=经济资本。

17A【解析】随机变量的期望收益就是每种情况所对应的概率乘以收益率然后加总。E(X)=∑KP=1×20％+4×40％+10×40。

18B【解析】均值公式为E(Y)=∑YiPi=1×60％+4×40％=2.2，方差公式VaR(Y)=∑［Yi-E(Y)］2Pi=60％×(1-2.2)2+40％×(4-2.2)2=60％×1.44+40％×3.24=2.16。

19C【解析】一般来说，遇到这种题型时，错误选项的出错点就在于它所表述的内容是更适合另一种情况的。比如本题中C，自身包含完善的风险管理功能这个特征更适合集中风险管理部门，所以C很有可能就是该题答案。分散性风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。

20C【解析】利用内外部征信系统调查了解借款人的资信状况，除了上述三种途径，还可以通过法院获得，这些都是权威部门。

21D【解析】D项评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度。

22D【解析】客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本；二是会计损失，也就是商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分。

23B【解析】经营绩效类指标要有收益作为指标要素。B是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。

24D【解析】是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

25D【解析】最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数。

26B【解析】指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产-流动负债)÷总资产。ZETA模型中的考察指标有7个。

27C【解析】正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100％。

28C【解析】操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用风险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面；操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带来盈利，商业银行之所以承担它是因为其不可避免；操作风险还可能引发市场风险和信用风险，即具有可转化性。

29D【解析】影响期权价值的一大因素就是执行价格和市场价格的差额。买方期权之所以也叫看涨期权就是希望市场价格一直上涨，记住这一条，就可以做出很多判断。D错误很明显，如果买权持有者没有损失，那么所有人都会持有买方期权的，这显然不现实。买方期权持有者的最大损失是期权费。

30B【解析】即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n=(1+R1)……(1+Fn-1，n)，式中Rn为n年期的即期利率；Fn-1，n为n-1年后的即期利率。带入数据，(1+R2)2=(1+7％)(1+5％)，得出R2。

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