初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》练习指导(2)，希望对您的复习有所帮助！

1.压力测试是用于评估【B】。

A.预期损失

B.特定事件的变化

C.风险价值

D.特定经营环境

【答案解析】：压力测试是用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响，所以B项正确。

2.【C】是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A.信用风险对冲

B.信用风险识别

C.信用风险监测

D.信用风险控制

【答案解析】：信用风险监测是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值，所以C项正确。

3.预期损失率的计算公式表示为【D】。

A.预期损失率一预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率一预期损失/负债总额

D.预期损失率一预期损失/资产风险敞口

【答案解析】：预期损失率=预期损失/资产风险敞口，所以D项正确。

4.下列关于主权风险评级的说法错误的是【C】。

A.主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力

B.比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出

C.主权分析评级必须是静态的

D.朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展

【答案解析】：主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力和意愿的测量与排名，所以A项正确;比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出，朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展，所以BD正确;国家主权风险分析必须是动态的，并且与变化的全球环境相适应，所以C项不正确。

5.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于【A】。

A.贷款重组

B.限额管理

C.贷款转让

D.贷款审批

【答案解析】：贷款重组是债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以A项正确。

6.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是【B】。

A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约

B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲

【答案解析】：信用衍生产品是用来转移或对冲信用风险的金融工具，可以将单笔贷款和资产组合的全部违约风险，转移给交易对方，所以AD项正确;信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式，所以C项正确;信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是不相同的，买方付出一定权益金来获得违约保护，而卖方则以获得一定的权益金为代价来承担贷款的风险，所以B项错误。

7.客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括【A】。

A.客户信用评级

B.风险违约区分能力验证

C.检验评级结果

D.对违约概率预测准确性的验证

【答案解析】：客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，它的内容包括风险违约区分能力验证，对违约概率预测准确性的验证，检验评级结果及风险参数在商业银行信贷流转中的使用情况，所以BCD正确，A项错误。

8.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是【B】。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案解析】：贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，所以ACD正确，B项错误。

9.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【C】。

A.组合在战略层面的重要性

B.目前的组合集中情况

C.资产负债率

D.经济前景

【答案解析】：在确定商业银行在组合风险限额管理中资本分配的权重时，需要考虑的因素是组合在战略层面的重要性、目前的组合集中情况、经济前景、收益率，所以ABD正确，C项错误。

10.以下关于相关系数的论述，错误的是【D】。

A.相关系数具有线性不变性

B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系

C.相关系数仅能用来计量线性相关

D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

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（责任编辑：xll）