初级银行

2014年银行业初级资格考试风险管理判断题专练

86、 流动性偏好理论能很好地解释正向收益率曲线和反向收益率曲线。(　　)

87、 流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。(　)

88、 国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。(　)

89、 由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。(　　)

90、 可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。(　)

答案：

86. 错

系统解析： 正向收益率曲线意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，流动性偏好理论对此的解释是，由于期限短的金融资产的流动性好于期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率曲线表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低，与正向收益率曲线相反，故流动性偏好理论不能很好地解释反向收益率曲线。

87. 错

系统解析： 流动性偏好理论可以很好地解释正向收益率曲线。

88. 对

系统解析：

89. 对

系统解析： 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。

90. 对

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（责任编辑：中原茶仙子）

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