初级银行

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值

具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能;

5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求

决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平

(三)商业银行风险管理的发展

商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求

1.资产风险管理模式阶段

20世纪60年代以前

偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性

2.负债风险管理

20世纪60年代-70年代

为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债;同时，加大了经营风险

华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型(CAPM)

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

3.资产负债风险管理模式

20世纪70年代

通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要手段

华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型

4.全面风险管理模式

20世纪80年代后

非利息收入比重迅速增加

1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成

2004年《巴塞尔新资本协议》标志现代商业银行风险管理出现了一个显着变化，由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

提倡应用VAR(Value at risk)方法计量市场风险。

(1)全球的风险管理体系

(2)全面的风险管理范围

(3)全程的风险管理过程

(4)全新的风险管理方法

(5)全员的风险管理文化

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（责任编辑：中大编辑）