初级银行

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35、 有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（ ）。

A、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

B、按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

C、对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

D、市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

E、市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

标准答案：a, b, c, d, e

三、判断题:

36、 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（ ）

标准答案：正确

37、 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（）

标准答案：错误

38、 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）

标准答案：错误

39、 商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（包括黄金）（ ）

标准答案：错误

40、 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（ ）

标准答案：正确

41、 由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。（ ）

标准答案：错误

42、 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。（ ）

标准答案：错误

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（责任编辑：中大编辑）

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