初级银行

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

4.3.3 市场风险控制

1. 限额管理

常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。

①交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

②风险限额是指对采用一定的计量方法所获得的市场风险规模设置限额，例如对采用模型法计量得出的风险价值设定的风险价值限额，对期权性头寸设定的期权性头寸限额等。

③止损限额是指所允许的最大损失额。

2. 市场风险对冲

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

4.4 市场风险经济资本配置

4.4.1 市场风险经济资本的计算与配置

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。在此基础上，计量市场风险监管资本的公式为：

市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

同时，《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，以检验并提高模型的准确性和可靠性。

4.4.2 经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用

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（责任编辑：中大编辑）

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