初级银行

第21题

下列不属于实力类指标的是 ( )

A.人力资源

B.资质等级

C.成本管理

D.管理层素质

【正确答案】：D

[答案解析]实力类指标包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

第22题

在客户风险监测指标体系中，销售收入增长率和公司治理结构分别属于 ( )

A.基本面指标和财务指标

B.财务指标和财务指标

C.基本面指标和基本面指标

D.财务指标和基本面指标

【正确答案】：D

[答案解析]销售收入增长率属于财务指标中的增长能力指标，公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标。

第23题

信用风险监测的主要指标包括 ( )

A.不良负债率

B.存贷比

C.非预期损失率

D.关联授信比例

【正确答案】：D

[答案解析]银行信用风险监测指标有：不良资产/贷款率、预期损失率、单一(集团)客户授信集中度、关联授信比例、贷款损失准备充足率、逾期贷款率、不良贷款拨备覆盖率、贷款风险迁徙率等。

第24题

可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是 ( )

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上都对

【正确答案】：B

[答案解析]通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

第25题

内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在 ( )

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.授信额度

【正确答案】：B

[答案解析]内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在违约损失率的估值中。

第26题

贷款定价中的风险成本一般是指 ( )

A.预期损失

B.非预期损失

C.预期损失和非预期损失

D.以上都不对

【正确答案】：A

[答案解析]贷款定价中的风险成本是指预期损失。

第27题

最主要和最常见的利率风险形式是 ( )

A.基准风险

B.期限错配风险

C.收益率曲线风险

D.期权性风险

【正确答案】：B

[答案解析]最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险，也称作期限错配风险。

第28题

黄金价格波动属于 ( )

A.期权性风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.商品价格风险

【正确答案】：C

[答案解析]为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

第29题

如果期权的执行价格几乎等于当前标的资产的即期市场价格，该期权称为 ( )

A.平价期权

B.价内期权

C.价外期权

D.买方期权

【正确答案】：A

[答案解析]如果期权的执行价格几乎等于当前标的资产的即期市场价格，该期权就是平价期权。

第30题

下列关于交易账户的说法，不正确的是 ( )

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.交易账户中的项目可以按模型定价( Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

【正确答案】：B

[答案解析]B项，记人交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。

第31题

( )是金融机构进行会计核算的前提和基础，往往由各国财政管理部门具体制定标准。

A.固定资产

B.非流动资产

C.金融资产.

D.无形资产

【正确答案】：C

[答案解析]金融资产是金融机构进行会计核算的前提和基础，往往由各国财政管理部门具体制定标准。

第32题

( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

【正确答案】：A

[答案解析]名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

第33题

银行所持有的各类风险性资产余额是指 ( )

A.风险价值

B.缺口

C.敏感性资产

D.敞口

【正确答案】：D

[答案解析]敝口就是风险暴露，即银行所持有的各类风险性资产余额。

第34题

根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和 ( )

A.非交易性外汇敞口

B.单币种敞口

C.结构性敞口

D.远期净敞口

【正确答案】：A

[答案解析]根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类：交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。

第35题

下列对于久期公式的理解，不正确的是 ( )

A.收益率与价格反向变动

B.价格变动的程度与久期的长短有关

C.久期越长，价格的变动幅度越大

D.久期公式中的D为修正久期

【正确答案】：D

[答案解析]公式中的D为麦考利久期。

第36题

假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为 ( )

A. 150

B.310

C.40

D. 260

【正确答案】：B

[答案解析]累计总敞口头寸为所有外币的多头和空头的头寸之和，即200+30+60+20=310。

第37题

如果某家商业银行的总资产为1 0亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于 ( )

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1

【正确答案】：C

[答案解析]久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期= 2-( 7/10)×3=-0.1。

第38题

期权风险资本计提有简易法和 ( )

A.高级法

B.加权法

C.累计法

D.中级法

【正确答案】：A

[答案解析]期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为高级法(得尔塔+，Delta-PLus)。简易法适合只存在期权多头的金融机构，得尔塔十法适合同时存在期权空头的金融机构。

第39题

市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以 ( )

A.5

B.8

C.10.5

D.12.5

【正确答案】：A

[答案解析]市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以12.5。

第40题

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有的特点为 ( )

A.特殊性、差异性、非盈利性和转化性

B.具体性、差异性、分散性和转化性

C.普通性、差异性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、差异性、非盈利性和不可转化性

【正确答案】：B

[答案解析]操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：(1)具体性。(2)分散性。(3)差异性。(4)复杂性。(5)内生性。(6)转化性。

（责任编辑：何以笙箫默）

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