初级银行

2014年银行业专业人员职业资格考试风险管理模拟冲刺练习题：

第51题

商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为( )。

A.83.3%

B.46.7%

C.33.3%

D.50%

【正确答案】：A

[答案解析]违约损失率(Loss Given Default，缩写LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即违约损失率=损失/违约风险暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%。

第52题

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，( )不属于这五项之一。

A.资本充足率

B.信用风险和市场风险

C.存贷比率

D.资本

【正确答案】：C

第53题

经济资本主要是用于规避银行的( )。

A.预期损失

B.消耗性损失

C.灾难性损失

D.非预期损失

【正确答案】：D

[答案解析]经济资本是针对一定假设条件下所估计的最大损失，银行为恰好保持其偿付能力所要持有的各风险资本要素之和。银行在业务经营中因承担风险而面临潜在的损失可分为预期损失和非预期损失。预期损失以准备金的形式计入银行经营成本;非预期损失需要银行的经济资本来覆盖。

第54题

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。

A.0.020

B.0.019

C.0.018

D.0.013

【正确答案】：C

[答案解析]在Credit Risk+模型中，贷款组合的违约率服从泊松分布。这样，在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为：Prob(n笔贷款违约)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m为贷款组合平均违约率×100(例如，一个组合的平均违约率为3%，那么m=3)，n为实际违约的贷款数量。根据题意，Prob(10笔贷款违约)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C项0.018最接近。

第55题

( )是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

A.流动性比率/指标法

B.现金流分析

C.缺口分析法

D.久期分析法

【正确答案】：D

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（责任编辑：中原茶仙子）

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