初级银行

2014年银行业专业人员职业资格考试风险管理强化练习：

第1题 国家风险可分为( )。

A.政治风险

B.信用风险

C.社会风险

D.经济风险

E.操作风险

【正确答案】：A.,C.,D

[解析] 我们最熟悉的三个关于国家的词汇就是：政治、经济、社会。这三种风险正是国家风险的分类。信用风险和操作风险是和国家风险并列的。

第2题 常用的信用衍生工具包括( )。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用价差衍生产品

D.信用联动票据

E.信用贷款

【正确答案】：A.,B.,C.,D

[解析] (1)总收益互换——保证贷款的总收益;(2)信用违约互换——保证贷款违约后，对违约损失得到补偿;(3)信用价差衍生产品——银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约;(4)信用联动票据——将上述过程中引入了一个SPV。

第3题 巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。

A.商业银行应保持公司治理的透明度

B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

【正确答案】：A.,B.,C.,D.,E

[解析] 另外还有三个原则：(1)董事会成员应该称职，清楚其在公司治理中的角色，有能力对银行各项事务作出正确的判断;(2)高级管理层应该了解银行的运营结构，包括在低透明度国家或者在透明度不高的架构下开展业务;(3)董事会应该确保薪酬制度与银行的公司文化、长期战略目标、控制环境相一致。

第4题 战略风险来自( )。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.商业银行经营目标不能按时实现

C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所需要的资源匮乏

E.整个战略实施过程的质量难以保证

【正确答案】：A.,C.,D.,E

[解析] 战略风险来自四个方面，商业银行的经营目标还不能达到“战略”级别。

第5题 下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。

A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

【正确答案】：A.,B.,C

[解析] D中变动频繁时间间隔应该短，E中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

第6题 下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有( )。

A.衍生产品可用来防范市场风险

B.衍生产品会产生新的市场风险

C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险

D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

【正确答案】：A.,B.,D.,E

[解析] C犯了我们常说的错误。衍生产品的杠杆作用不能完全消灭市场风险，而且有可能带来新的风险。衍生品的利弊在本题中有着很好的概括，一共存在四方面的关系，如A.、B.、D.、E所述。考生可加深理解记忆。

第7题 Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。

A.企业贷款数额

B.企业资产市场价值

C.企业资产市场价值的波动性

D.市场收益率

E.企业资产账面价值

【正确答案】：A.,B.,C

[解析] 影响贷款信用风险溢价的要素包括企业贷款数额、企业资产的市场价值和企业资产价值的波动性，短期无风险利率，贷款剩余期限。DE都不在这些影响因素中。

第8题 远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。

A.远期外汇合约

B.外汇期货合约

C.未到交割日的现货合约

D.已到交割日但尚未结算的现货合约

E.外汇期权合约

【正确答案】：A.,B.,C.,D

第9题 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。

A.压力测试必须具有意义且足够审慎

B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

【正确答案】：B.,C

[解析] 压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

第10题 商业银行风险监测的具体内容包括( )。

A.开发风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E.调整高风险授信限额

【正确答案】：B.,C.,D

[解析] A属于风险计量，E属于风险控制。风险监测的具体内容就包括B.、C.、D所述。

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（责任编辑：中原茶仙子）

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