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银行从业资格考试《公共基础》第四章：银行管理

4.3.4风险管理流程

银行风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。一般来说，银行的风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制、决策的责任。

1.风险识别

有效识别风险是风险管理的最基本要求，其关注的主要问题是：风险因素、风险的性质以及后果，识别的方法及其效果。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，即了解各种潜在的风险和分析引起风险事件的原因。

由于银行业务的多样化和引起风险原因的复杂性，而且各种风险可能交织在一起，有效识别风险的难度很大。因此，必须采用科学的方法，避免简单化与主观臆断。

2风险计量

风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。为加强内部风险管理和提高市场竞争力，发达国家的银行不断开发出针对不同风险种类的量化方法。成为现代金融风险管理的重要标志。《巴塞尔新资本协议》对于三大风险均提供了两种以上的风险资产计算方法，允许银行根据自身管理水平选择适宜的风险计量方法，鼓励银行采用高级风险量化技术。这种选择权有利于促使银行改善风险管理水平，以维持更加经济的资本水平，从而降低经营成本。

准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础上的。而开发一系列准确的、能够在未来一定时间内满足银行风险管理需要的数量模型，任务相当艰巨。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数学和统计知识有多么深奥，重要的是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映银行的风险状况。前台业务人员可以通过模拟运算，了解即将交易的金融业务所承受的风险规模，以及该笔业务将对银行整体风险的影响；而后台管理人员可以全面掌握从单一产品到产品线、地区，直至银行整体的风险规模，并做好必要的风险防范。

3.风险监测

风险监测包含两层含义：一是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保可以将风险在进一步加大之前识别出来；二是报告银行所有风险的定性、定量评估结果，以及所采取的风险管理和控制措施的质量与效果。

风险监测和报告过程看似简单，但实质上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险发展状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。例如，高层管理人员所需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的则是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。因此，建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了银行的风险管理水平和研究开发能力。

4.风险控制

风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。风险控制措施应当实现以下目标：风险管理战略和策略符合经营目标的要求；所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益的基础上保持有效性；通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。

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（责任编辑：中大编辑）

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