初级银行

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

2.久期分析法

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

②当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。

③当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。

6.3 流动性风险监测与控制

6.3.1 流动性风险预警

①内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。

②外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。

③融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。

背景知识：国际最佳操作实践

从审慎的角度出发，香港金融管理局要求商业银行根据本行的风险状况制定目标流动资产比例(高于法定最低流动资产比率水平，例如30%)，作为流动性风险预警信号。

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

6.3.2压力测试

除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，商业银行还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算。

6.3.3 情景分析

①正常状况。

②商业银行自身问题所造成的流动性危机。

③某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流动性都受到不同程度的影响。

6.3.4 流动性风险管理方法

1.对本币的流动性风险管理

第一步，设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势。

第二步，计算特定时段内商业银行总的流动性需求。

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（责任编辑：中大编辑）

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