初级银行

1.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括【ABCDE】。

A.产品因素

B.公司因素

C.行业因素

D.地区因素

E.宏观经济因素

【答案解析】：违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素，所以ABCDE正确。

2.关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，正确的有【ABCE】。

A.区域限额管理与国家限额管理有所不同

B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架

【答案解析】：国家风险限额是用来对某一国家的风险管理的额度框架，所以E正确;区域限额管理与国家限额管理有所不同，发达国家一般不对一个国家内的桌一地区设置地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以ABC正确;区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误。

3.下列关于授信审批的说法，错误的是【CD】。

A.授信审批应当坚持审贷分离的原则

B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露

D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

【答案解析】：授信审批应当坚持审贷分离的原则，所以A项正确;授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估，所以B正确;企业风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露，所以C项错误;原有的贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，所以D项错误;在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，所以E项正确。

4.按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的是【ABCDE】。

A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

D.银行停止对贷款计息

E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

【答案解析】：按照《巴塞尔新资本协议》规定，以下将被视为违约的是，商业银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务，债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天，银行停止对贷款计息，在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金，银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失，所以ABCDE项都正确。

5.属于商业银行信用评分模型的有【ABE】。

A.线性概率模型

B.Logit模型

C.非线性辨别模型

D.死亡率模型

E.Probit模型

【答案解析】：商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨剐模型，所以答案ABE正确

判断题

1. 对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。 【】

2. 流动比率的高低与企业偿债能力成反方向变动关系。 【】

3. 保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 【】

4. Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。 【】

5. 同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。 【】

6. 债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 【】

7. 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析兰个主要发展阶段。 【】

8. 中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 【】

9. 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 【】

10.个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。 【】

11.集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。【】

12.一个债务人只能拥有一个债项评级。 【】

13.Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 【】

14.信用风险具有明显的非系统性特征。 【】

15.良好的风险报告路径应采取横向报送与纵向传送相结合的矩阵式。 【】

16.贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 【】

17.信用价差衍生产品的投资方式只能是线性的。 【】

18.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 【】

19.某组合风险越大，其资本转换因子就越小。WwW.kAO8.Cc/ 【】

20.秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。 【】

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（责任编辑：中大编辑）

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