初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》练习指导(4)，希望对您的复习有所帮助！

1.假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为【C】。

A.CVaR3

B.C×CVaR3

C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

【答案解析】：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C项正确。

2.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是【A】。

A.资产周转率

B.总资产收益率

C.销售净利润

D.资本收益率

【答案解析】：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利润、资本收益率等，所以BCD正确，A错误。

3.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是【B】。

A.支付标的资产的所有收益

B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C.为了购买权益资产

D.为了进行总收益率互换

【答案解析】：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行"破产隔离"，所以B项正确。

4.下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是【B】。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上均不对

【答案解析】：通过设定组合风险限额，可以防止信贷风险过于集中于某一地区，从而有效控制组合信用风险。所以B项正确。

5.与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是【C】。

A.辖内各类风险总体状况

B.风险应对策略

C.对管理范围的重大风险事项进行报告

D.加强风险管理

【答案解析】：专项风险报告主要是针对管理范围内发生的重大风险事项与内控隐患所做的专题性风险分析报告。

6.假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为【B】。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

【答案解析】：总资产周转率一销售收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/23，根据题意，总资产周转率=200/[(150+220)/23×100%=108%，所以答案是B。

7.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为【A】。

A.86.67%

B.13.33%

C.16.67%

D.20%

【答案解析】：采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1一(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1—0.8)/1.5≈86.67%，所以A项正确。

8.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，【D】等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

【答案解析】：根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高，所以D项正确。

9.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是【A】。

A.20%～25%

B.15%～25%

C.10%～20%

D.10%～25%

【答案解析】：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%～25%，高于这个限度说明外债负担过重。

10.一银行2006年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为【B】.

A.1300亿元

B.1600亿元

C.1800亿元

D.1700亿元

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