初级银行

2012年银行从业资格考试备考强化阶段，小编特为您搜集整理了2012年银行从业资格考试《风险管理》强化训练题，希望对您的复习有所帮助！

71商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和(    )。

A国际结算系统

B储蓄系统

C信用卡系统 

D互联网上下载的相关数据

72下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是(   )。

A在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件

D法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

73(   )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

A基准风险    

B期权性风险

C重新定价风险

D收益率曲线风险

74(   )是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A交易风险

B市场风险

C经济风险

D折算风险

75计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除(   )。

A商誉

B商业银行对未并表金融机构的资本投资

C附属资本

D商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

76关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是(   )。

A中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下÷市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量

B《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性

C巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、"道义劝说"等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及到银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施

D目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求

77在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括(    )。

A贷款金额      

B回收率

C回收率的波动性

D贷款违约风险之间的相关性

78在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括(    )。

A存货周转率

B应收账款周转率

C资产周转率

D资产负债率

79Credit MetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是(    )。

A解析法与历史模拟法

B历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

C蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

D解析法与蒙特卡洛模拟法

80关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下列表述不正确的是(    )。

A商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织

B与商业银行同受某一企业直接 、间接控制的法人或其他组织

C商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东

D不包括商业银行

答案及解析

71D【解析】A、B、C都是内部数据的主要来源。

72B【解析】B项行政法规是由国务院制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。

73C【解析】"因为期限错配，所以重新定价"，重新定价风险，也称为期限错配风险。

74D【解析】交易风险是发生在交易过程中，题干只说明是在进行会计处理时，因此，排除A；经济风险和市场风险都是影响面很广的风险，不会在财务报表中出现，而折算风险是一个比较具体的风险种类，也很贴合题干所述概念。

75A【解析】计算资本充足率：扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资；

计算核心资本充足率：扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资50％、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资50％。

76C【解析】斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、"道义劝说"、斥责、经济惩罚等举措来予以督促。对于一些比较复杂敏感、同时涉及到银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如"监管当局可以要求银行如果不进行信息披露，将不允许采用较低的风险权重或特殊方法。"

77C【解析】回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。

78D【解析】D最特殊，因为不是周转率指标。本题考查财务指标分类情况：资产负债率是企业偿债能力指标。其他三个周转率是企业营运能力指标。

79D【解析】简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个"准确"的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

80C【解析】商业银行与内部人和股东关联交易管理办法中规定，商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的非自然人股东。

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（责任编辑：中大编辑）