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银行从业资格考试《风险管理》经典练习题

26ABC【解析】基本指标法的公式：操作风险的监管成本=(前三年中各年为正的总收入×固定百分比加总)÷前三年中总收入为正的年数。固定百分比就是巴塞尔委员会专门设定的乘数因子15％。

27BDE【解析】题干中指出许多客户关联关系复杂，所以个体控制不太现实，排除A；保证比抵押效力要低，C显然错误。

28AE【解析】常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。其中，风险限额包括风险价值限额、期权性头寸限额等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等。净头寸限额是交易限额的一种，单一客户限额是信用风险限额管理的方法。

29ABD【解析】盈利能力指标都是有利润这个因素的。资产负债率是杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，总资产周转率是效率比率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。

30BE【解析】A中应为75％。C中，商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险缓释。D中应为35％。

31ABCE【解析】本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，本题中D是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

32AD【解析】信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

33ABCDE【解析】这类题目，只要内容积极正面，都是正确选项。

34BCDE【解析】国家风险限额和区域风险限额是不同的，前者是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。后者对于发达国家来说，是对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架，而我国幅员辽阔，各地经济发展水平差距大，因此如C所述，实施区域风险管理还是很有必要的，但是区域限额管理不包括国家限额管理。

35ABCDE【解析】另外还有三个原则：

(1)董事会成员应该称职，清楚其在公司治理中的角色，有能力对银行各项事务作出正确的判断；

(2)高级管理层应该了解银行的运营结构，包括在低透明度国家或者在透明度不高的架构下开展业务；

(3)董事会应该确保薪酬制度与银行的公司文化、长期战略目标、控制环境相一致。

36ABDE【解析】C久期公式有三个：dp÷dy=-DP÷(1+y)；可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y)；D=∑Tt=1t·Ct/(1+y)t∑Tt=1Ct/(1+y)t，后两个公式更方便计算。

37ABCD【解析】E应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。

38AB【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。

39ACDE【解析】考生只需要对照：久期缺口+；利率-；价值+；然后变动其中一个或两个符号，可得出B是错误的，久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。

40BCD【解析】A、E中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标。

三、判断题

1A2A3A4A

5B【解析】是多因素分析方法。

6B【解析】久期缺口是用来衡量市场风险指标的。

7B【解析】必须利用相关的外部数据。另外如果对知识点不够了解，通过分析题干语气，过于绝对或者使用了"如果，就"的非正式语气，就要考虑该题干很可能是错误的。

8B【解析】五级贷款分类：正常、关注、次级、可疑、损失。

9A10A11A12A

13B【解析】线性相关系数为0，表明不是线性相关的，也有可能是别的关系，并不简单意味着相互独立。

14B【解析】应为存在较大潜在风险的授信。

15B【解析】是事前估计的结果。

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（责任编辑：中大编辑）

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