初级银行

第11题

以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是( )。

A 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险

B 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测

C 在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施

D 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施

E 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视

【正确答案】：B,E

[答案解析]在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为接受风险、持续监测;在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施、密切关注。

第12题

良好的公司治理目标包括( )。

A 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

B 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

C 建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

D 建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

E 增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

【正确答案】：A,B,C,D

第13题

风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理( )是非常行之有效的办法。

A 操作风险

B 汇率风险

C 股票风险

D 商品风险

E 信用风险

【正确答案】：B,C,D

[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

第14题

远期合约包括( )。

A 远期外汇合约

B 外汇期货合约

C 未到交割日的现货合约

D 已到交割日但尚未结算的现货合约

E 期权合约

【正确答案】：A,B,C,D

第15题

下列各项属于利率期货特征的有( )。

A 需要保证金

B 合约价格是固定的

C 合约规模是固定的

D 合约的到期日是变动的

E 合约期限的长度是变动的

【正确答案】：A,C

[答案解析]利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是固定的;②合约期限的长度是固定的;③合约的到期日是固定的;④合约价格的单位变动价值是固定的;⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。

第16题

战略风险管理的作用主要包括( )。

A 最大限度地避免经济损失

B 提高商业银行的声誉

C 持久维护商业银行的声誉

D 提高股东价值

E 保持与媒体的良好接触

【正确答案】：A,B,C,D

第17题

商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

A 银行的盈利能力

B 银行的资产质量

C 第三方评级

D 银行发行的有价证券的市场表现

E 银行内部有关风险水平

【正确答案】：A,B,E

第18题

外汇敞口头寸，分为( )。

A 单币种敞口头寸

B 双币种敞口头寸

C 多币种敞口头寸

D 总敞口头寸

E 多敞口头寸

【正确答案】：A,D

第19题

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

A 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

C 可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

D 不存在模型风险

E 计算量很大，且准确性地提高速度较慢

【正确答案】：A,B,C,E

[答案解析]本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D项是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

第20题

下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是( )。

A 正向收益率曲线

B 反向收益率曲线

C 波动收益率曲线

D 水平收益率曲线

E 垂直收益率曲线

【正确答案】：A,B,C,D

[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。

（责任编辑：中原茶仙子）

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