初级银行

第61题

在credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

A.执行价格

B.时间价值

C.内在价值

D.期权费

【正确答案】：D

[答案解析]股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。

第62题

目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过( )的方式来防范可能出现的流动性风险。

A.面临严重的流动性风险

B.向中央银行借款

C.增加所持有的流动性资产

D.信贷额趋严

【正确答案】：C

[答案解析]A项，不属于流动性风险的防范措施;B项，可以在一定程度上缓解流动性风险，但是要考虑外部融资成本;D项，信贷的发放是银行收入的主要来源，限制了信贷额度，也限制了利润来源。

第63题

( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

A.负债流动性

B.资产流动性

C.资本流动性

D.贷款流动性

【正确答案】：A

[答案解析]银行的流动性风险包括资产和负债两个方面。注意不要把资本与资产、贷款与负债混淆。资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即银行资产的变现能力;负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，即筹资的能力。或者更通俗的理解：资产流动性是指努力把自家资产变现;负债流动性是指努力获取别家的资金。

第64题

银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

A.违约损失

B.非预期损失

C.极端损失

D.预期损失

【正确答案】：D

[答案解析]预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。

第65题

现金流分析中，新贷款净增值=( )。

A.新贷款额+到期贷款+贷款出售

B.新贷款额-到期贷款+贷款出售

C.新贷款额-到期贷款-贷款出售

D.新贷款额+到期贷款-贷款出售

【正确答案】：C

第66题

商业银行的流动性风险可能是由( )所引起的。

A.资产业务

B.负债业务

C.表外业务

D.以上都有可能

【正确答案】：D

第67题

信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。

A.住房抵押贷款信用风险暴露

B.零售信用风险暴露

C.公用事业信用风险暴露

D.企业/机构信用风险暴露

【正确答案】：D

[答案解析]信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款);后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。

第68题

在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于( )。

A.内部流程

B.系统缺陷

C.外部事件

D.人员因素

【正确答案】：A

[答案解析]内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中文件/合同缺陷又称文件/合同瑕疵，主要表现为抵押权证、房产证丢失等。

第69题

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

A.以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

【正确答案】：D

[答案解析]如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。ABC三项所述情形中，银行资产、负债到期期限或重新定价期限之间所存在较小或无差异，重新定价风险较小。

第70题

商业银行内部风险的估计，一般不包含( )。

A.违约损失

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.实际损失

【正确答案】：D

（责任编辑：中原茶仙子）

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