初级银行

2014年银行业初级资格考试风险管理考前摸底练习

第11题

商业银行为了获取赢利而在正常范围内建立的( )的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

A.借短贷长

B.借长贷短

C.全部资金和部分负债在持有时间上不一致

D.部分资金和全部负债在持有时间上不一致

【正确答案】：A

[答案解析]商业银行为了获取赢利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

第12题

由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的( )。

A.管理要求

B.运营方式

C.定价机制

D.服务模式

【正确答案】：C

[答案解析]由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的定价机制。

第13题

在商业银行的风险管理中，关于监事会的职责叙述有误的是( )。

A.监事会对股东大会负责

B.监事会对商业银行的决策过程和执行进行监督和测评

C.监事会检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为

D.监事会负责监督正常的经营管理活动

【正确答案】：D

[答案解析]监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动，以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。监事会跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作，检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。监事会不干预正常的经营管理活动，扩展对风险管理监督工作的深度和广度，更加客观、全面地对商业银行的风险管理能力和状况进行监督评价。故D选项的叙述是错误的。

第14题

外国银行分行外汇业务营运资金的______应在以______个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。( )

A.20% 3

B.30% 6

C.35% 8

D.40% 9

【正确答案】：B

[答案解析]外国银行分行外汇业务营运资金的30%应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产。

第15题

下列关于风险管理资产分类中交易账户的叙述错误的是( )。

A.自营头寸是为交易目的而持有的头寸

B.交易账户中的项目通常按模型定价

C.记入交易账户的头寸必须在交易方而不受任何条款的限制

D.交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸

【正确答案】：B

[答案解析]交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户的头寸必须在交易方而不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利(Lock-in Arbitrage Profit)的头寸，如自营头寸、代客买卖头寸和做市交易(MarketMaking)形成的头寸。交易账户中的项目通常按市场价格计价(Mark-to-Market，盯市)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(Mark-to-Model，盯模)。

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（责任编辑：中原茶仙子）

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