初级银行

21.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为()。

A. 信用风险损失 B. 操作风险损失 C. 操作风险和信用风险损失 D.其他风险损失22.( )数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。

A.内部 B. 业务 C. 风险 D.外部

23.银行必须对外部数据配合采用()，求出严重风险事件下的风险暴露。

A.事后检验 B敏感分析 C情景分析 D压力测试

24.( )是通过调查问卷、系统性的饿检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

A.关键指标法 B自我评估法 C内部评估法 D系统分析法

25.( )主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。

A.业务分析法 B自我评估法 C调查问卷法 D关键风险指标法

26. 关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括()。

A.指标应该具有相关性 B指标应该具有前瞻性 C指标应该具有风险敏感性 D指标应该能满足使用者的需要

27.在《巴塞尔新资本协议》的框架中有三种计算操作风险资本的方法,不属于上述方法的是()。

A.标准法 B.内部模型法 C.基本指标法 D.高级计量法

28.采用基本指标法的银行持有的操作风险资本应等于　 　总收入的平均值乘上一个固定比例。

A.前一年 B.前五年 C.前二年 D.前三年

29.基本指标法总收入的定义中包含的收人包括()。

A.非利息收入 B.保险收入 C. 特殊项目收入 D银行帐户上出售证券实现的利润

30.巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的　 　分配给操作风险,这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。

A.8% B.15% C.10% D.12%

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