初级银行

31.在标准法下银行业务被划分为8个产品线,以下　 　不属于上述产品线。

A.公司金融 B.商业银行业务 C.零售银行业务 D.投资管理

32. 　 最大的特点就是对业务产品线进行了区分,以β因子反映不同业务类别的风险特征的差异。

A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.阿尔法法

33.( )产品线的β因子不等于18%。

A.支付和清算 B.公司金融 C.商业银行业务 D.交易和销售

34.( )产品线的β因子不等于12%。

A.零售银行业务 B.代理服务 C.资产管理 D.零售经纪

35.( )是建立在操作损失事件基础上的,因而损失数据库的建立至关重要。

A高级计量法 B.基本指标法 C.标准法 D.内部模型法

36.( )是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

A.标准法 B.极值理论法 C.损失分布法 D. 内部衡量法

37. 内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是()。

A. 事件风险损失 B.资本要求转化系数 C.损失事件发生的概率 D.风险敞口

38.在内部衡量法下,预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系,巴塞尔委员会建议使用RPI(风险特征指数)来调整资本,对于风险呈现厚尾分布的银行,其RPI应()。

A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.无法判断

39. 　 是一种在对损失事件频率和损失程度分布的有关假设基础上,对每一产品占线/损失事件类型的操作风险损失分布进行估计的方法。

A.内部衡量法 B.基本指标法 C.极值理论法 D.损失分布法

40.在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量()。

A.预期损失 B.非预期损失 C.损失程度 D.损失频率

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