初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》试题(9)，希望对您的复习有所帮助！

1.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有()。

A .敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

B.即期净敞口头寸=即期资产- 即期负债

C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

D.远期净敞口头寸=远期卖出- 远期买人

E.远期净敞口头寸=远期买人- 远期卖出

2.商业银行面临的项目风险主要有()。

A .兼并失败

B.收购失败

C.产品研发失败

D.进入新市场失败

E.拓展市场份额失败

3.授信权限管理原则包括()。

A .给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准

C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准

D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

E.每一决策都应建立在风险收益分析基础之上

4.银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?()

A .准确性原则

B.可比性原则

C.及时性原则

D.持续性原则

E.保密性原则

5.银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。

A .本期贷款余额等基本情况

B.地区和客户结构情况

C.不良贷款清收转化情况

D.新发放贷款质量情况

E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

6.信用风险报告的职责有()。

A .实施并支持一致的风险语言、术语

B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

C.传递商业银行的风险容忍度

D.传递商业银行的风险偏好

E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

7.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效 类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括()。

A .资本充足率

B.股本净回报率

C.不良贷款率

D.大额风险集中度

E.不良贷款拨备覆盖率

8.下列选项中，属于商业银行市场风险限额的有()。

A .压力测试

B.交易限额管理

C.风险限额管理

D.止损限额管理

E.市场风险对冲

9.以下不属于商业银行核心资本的有()。

A .少数股权

B.一般准备

C.实收资本

D.可转换债券

E.资本公积 .

10.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括()。

A .设置头寸限额并进行监控

B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

参考答案

1.【答案及解析】B总资产收益率一净利润/4均总资产。根据题目计算得：4%。故选B。

2.【答案及解析】C这两笔贷款是正相关的，这两笔贷款构成的贷款的风险组合小于或者等于其信用风险的简单加总。故选C。

3.【答案及解析】A名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。故选A。

4.【答案及解析】B企业购买远期利率协议的目的是锁定未来借款成本，规避利率变动可能带来的风险。故选B。

5.【答案及解析】A流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临流动性危机。故选A。

6.【答案及解析】B正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称。故选B。

7.【答案及解析】A预期损失是可以预期的损失必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失，银行贷款利率或产品定价应覆盖它。故选A。

8.【答案及解析】D提高敏感度是标准法的优点而不是缺点。故选D。

9.【答案及解析】A短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中多头为150，空头为110，因此总敞口头寸为150。故选A。

10.【答案及解析】C贷款组合的信用风险不仅包括系统性风险还包括非系统性风险。但是与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。故选C。

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