初级银行

2013年银行从业资格考试基础巩固阶段，小编特为您搜集整理了2013年银行从业资格考试《风险管理》试题(5)，希望对您的复习有所帮助！

1.风险管理评级是对银行风险管理系统，即()的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。

A .发现、计算、监管和防范风险

B.识别、计量、监测和控制风险

C.发现、计量、监管和控制风险

D.识别、计算、监测和防范风险

2.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。

A .即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约

3.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。

A .即期汇率

B.两种货币之间的利率差

C.期限

D.交易金额

4.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。

A .止损限额

B.特殊限额

C.风险限额

D.交易限额

5.可能影响商业银行声誉的事件不包括()。

A .流动性恶化

B.出现重大操作失误

C.国家监管政策变化

D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

6.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A 1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是()。

A .息税前利润/总资产

B.销售额/总资产

C.留存收益/总资产

D.股票市场价值/债务账面价值

7.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风 险暴露为1.2亿元，则违约损失率为()。

A .13.33%

B.16.67%

C.30.O0%

D.83.33%

8.下列对于久期公式的理解，不正确的是()。

A .收益率与价格反向变动

B.价格变动的程度与久期的长短有关

C.久期越长，价格的变动幅度越大

D.久期公式中的D为修正久期

9.以下关于贷款转让的论述，正确的是()。

A .单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估

B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度

C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让

D.以上都正确

10.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括()。

A .交易账户中的利率风险和股票风险

B.交易对手的违约风险

C.全部的外汇风险

D.全部的商品风险

参考答案

1.【答案及解析】B风险管理评级是对银行风险管理系统，即识别、计量、监测和控制风险的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。故选B。

2.【答案及解析】B B项应为表内的即期资产减去即期负债。故选B。

3.【答案及解析】D远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括交易金额。A、 B、C三项均包括。故选D。

4.【答案及解析】D对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是交易限额。故选D。

5.【答案及解析】C可能影响商业银行声誉的事件不包括国家监管政策变化。A、B、D三项均包括。故选C。

6.【答案及解析】C A、B、D三项是反映盈利能力的指标;C项是反映企业杠杆比率的指标。故选C。

7.【答案及解析】D用回收现金流法计算违约损失率，则违约损失率=1-回收率=1-[(回收金额一回收成本)/违约风险暴露]x100%=[1-(1.04一0.84)÷1.2]x100%≈83.33%。故选D。

8.【答案及解析】D久期公式中的D为麦考利久期。故选D。

9.【答案及解析】D贷款转让通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，又被称为贷款出售，主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。贷款转让可以实现信用风险的转移。单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估。组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度。应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让。故选D。

10.【答案及解析】B《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。A、C、D三项均包括。故选8。

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