初级银行

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

(1)商业银行负债的流动性需求

通常可以将商业银行的存款分为三类：

第一类，敏感负债

第二类，脆弱资金

第三类，核心存款

(2)商业银行总的流动性需求

商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求

第三步，根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口。

2.对外币的流动性风险管理

高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构;其次是制定各币种的流动性管理策略;最后，商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划。通常包括两种方式：

①使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。

②管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

2011年银行从业资格考试《风险管理》知识点解析

3.制定流动性应急计划

①危机处理方案。

②弥补现金流量不足的工作程序。

商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展现状，还应当重视以下流动性风险管理工作：

①提高流动性管理的预见性。

②建立多层次的流动性屏障。

③通过金融市场控制风险。

巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则

1.建立流动性管理架构

2.计量和监测净融资需求的能力

3.管理市场进入的能力

4.应急计划

5.对外汇的流动性管理

6.流动性风险管理的内部控制

7.信息披露

8.监管机构的作用

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（责任编辑：中大编辑）

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